バーゼルⅢ最終化に向けた課題整理および対応方針の検討

2021年9月に金融庁より自己資本比率規制（以下、「バーゼルⅢ」）に係る告示の改正が公表されました。国際統一基準の金融機関および内部モデル採用の金融機関は、2023年3月末に適用開始を予定しており、上記以外の国内金融機関（例：標準的手法採用）については、2024年3月末の適用が予定されています。

バーゼルⅢでは、標準的手法のリスクアセット算出方法が劇的に変化します。バーゼルⅢの改定の影響は、融資部門のみならず、市場部門についても影響が少なくないことが分かっています。このため、投融資戦略の見直しを求められる金融機関も少なくありません。

また、自己資本比率計算に使用する多くのデータ（例：LTV、Loan To Value）について、精緻化もしくは見直しが行われるため、十分検討しないと間違うリスクはあります。

本セミナーではこのような視点に立ち、バーゼルⅢの概要をご紹介する他、改定される各告示の論点を紹介します。また、バーゼルⅢ対応を行う担当者の目線から、バーゼルⅢ対応の実務対応についても説明を行う予定です。

日時：2021年12月16日（木）13:00～14:30（開始時間10分前にはログインをお願いいたします）
登録期限：2021年12月15日（水）12:00
参加費用：無料
対象：金融機関におけるリスク管理部門、内部監査部門
言語：日本語
主催：EY新日本有限責任監査法人　金融事業部　金融センター

プログラム：

13:00～13:03　ご挨拶

EY新日本有限責任監査法人　喜多 和人

13:03～14:10　バーゼル規制の概要および信用リスク（標準的手法／内部格付手法）に係る論点

金融庁から公表された告示（案）に基づき、これまでのバーゼル規制の概要および論点、ならびに今後の想定される対応などをご紹介します。
EY新日本有限責任監査法人　神﨑 有吾

14:10～14:30　市場系リスク（マーケット・リスク／CVAリスク／カウンターパーティ信用リスク）に係る論点

マーケット・リスク、CVAリスクの変更点および論点、計測手法の見直しに係る影響について、具体例を交えながらご説明します。
EY新日本有限責任監査法人　中山 健一

講師：

喜多 和人
EY新日本有限責任監査法人　パートナー

EY新日本有限責任監査法人における財務会計アドバイザリー・サービスのパートナーで、銀行・証券セクターの責任者。当法人および他のBig4会計事務所にて、日米通算15年以上にわたり、国内および外資系大手クライアントに対して、日本基準、IFRS、米国基準に基づく会計監査を多数遂行。
公認会計士（日本、米国）、日本公認会計士協会 銀行業専門部会 専門委員

神﨑 有吾
EY新日本有限責任監査法人　アソシエートパートナー

EY新日本有限責任監査法人において、バーゼル規制対応、会計監査業務やIFRS9導入、AI導入に係るアドバイス、リスク管理やERMに係るコンサルティング業務に従事。金融庁監督局総務課バーゼル推進室に出向していた際には、信用リスク・オペレーショナル・リスクに係る内部モデルの承認業務などに従事した経験を持つ。
米国公認会計士

中山 健一
EY新日本有限責任監査法人　シニアマネージャー

EY新日本有限責任監査法人において、バーゼル規制、リスク管理高度化および新会計基準対応などに関する金融機関向けアドバイザリー業務を担当。また、金融庁監督局健全性基準室に出向、自己資本規制（主にCVAリスク、マーケットリスク、流動性規制）の策定・承認などの業務に従事。
公認会計士（日本）、日本公認会計士協会 証券業専門委員会 専門委員

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EY新日本有限責任監査法人　金融事業部 金融センター 事務局