金融サービス・リスク・マネジメント

リスクアペタイト

財務リスクおよび非財務リスクを含むリスクアペタイトフレームワークやリスクアペタイトステートメントについて、リスク管理における位置付けやメトリクスの設定などの先進的な事例を踏まえつつ、構築や高度化を支援いたします。

ストレステスト

ストレステストへの取り組みが進んでいる米国や欧州での規制や、実務の状況も踏まえ、ストレステストに係るガバナンス・内部統制からシナリオ構築などのアプローチ、流動性ストレステスト、資本等充実度評価などを支援いたします。

非財務リスク管理

オペレーショナルリスクについて、RCSA（リスクとコントロールの自己評価）プロセスや、内部損失データ（事故情報など）収集分析管理、オペレーショナルリスク計量化（内部モデル）に関する整備・高度化について支援いたします。
また、コンダクトリスクについて、国内外の動向調査、オペレーショナルリスクや法令等遵守との関係の整理、管理態勢構築などを支援いたします。
このほか、重要性が増してきている戦略リスク管理・風評リスク管理などについて支援いたします。

セクター・コンプライアンス（銀行・証券、保険、ウェルス＆アセットマネジメント)

規制と不可分な金融業界において、各業態の特性を踏まえつつ、免許・登録等申請から行政処分対応にわたるまでの支援を提供いたします。また、国際的な金融規制や国内法の動向を踏まえつつ、グローバル・グループガバナンスの構築を支援いたします。

アンチ・マネー・ローンダリング（AML）

金融機関のAMLなどに関しては、国内規制（犯収法など）に加え、米国規制などの国際基準に準拠したリスク評価の実施、KYC、CDDや取引モニタリングの効率化・高度化、研修、内部監査などの支援サービスを提供いたします。

再建・破綻処理計画（RRP）

再建・破綻処理計画やプレイブック、テスティング、シェアードサービス、破綻処理時のバリュエーションに係る態勢整備など国内外の当局の関心の高い分野について、EYの海外オフィスと共同して、実効性の高いソリューションを提供いたします。

クオンツアドバイザリーサービス(数理分析業務)

市場、信用、オペレーショナルリスク、および、それらの統合リスク、ストレステストに関し、モデル改良、パラメータ推計業務、コード解析およびバリデーションサービスを提供いたします。

データガバナンス

規制や内部管理に求められるデータ品質アペタイトの設定、重要なデータ項目の選定、データ辞書・データフローなどの文書整備、データ品質の分析・検証、文書の維持・更新に係る各種ツールの導入などを支援いたします。

モデルガバナンス

米国のSR11-7（OCC2011-12）や、SR15-18などに基づく先進的な金融機関の取り組みを踏まえ、モデルの開発・導入、利用、検証など幅広い観点から、金融機関の利用するさまざまなモデルをカバーする適切な態勢整備を支援いたします。
また、人工知能や機械学習の活用の広がりに伴うモデルリスク管理の高度化について支援いたします。

デリバティブ

証拠金規制対応支援やSIMMモデル支援、CVA・xVAに関する態勢整備支援、ボルカールール対応支援、MiFID II対応支援など、幅広いサービスを提供いたします。

ストラクチャードファイナンス

ストラクチャードファイナンスのさまざまなプロダクトについて、バリュエーションやモデリング、ストレステスト、規制対応、リスク管理など多様なサービスを提供いたします。