Ameaças cibernéticas e risco de crédito preocupam bancos em 2023

• Agência EY

Os riscos de cibersegurança e de crédito nessa ordem são as maiores preocupações dos CROs (Chief Risk Officers) de bancos neste ano. A combinação dos riscos cibernéticos com os de ordem geopolítica ameaça a resiliência operacional dessas instituições, principalmente dos chamados “bancos importantes sistematicamente” ou Global Systemically Important Banks (G-SIBs) – uma lista formada de acordo com critérios do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária. Já os desafios macroeconômicos, que elevam a inadimplência de consumidores e empresas, podem revelar fontes ou operações escondidas de elevado risco de crédito, ainda que tenham sido estabelecidos rígidos controles nos últimos anos em relação ao assunto. Essas constatações estão no estudo Global Bank Risk Survey, da EY, que, entre junho e outubro do ano passado, entrevistou executivos de 88 instituições financeiras – 14% delas G-SIBs – em 30 países, incluindo o Brasil.

“Analisando o cenário brasileiro, o risco de crédito realmente aumentou, com os bancos revendo suas políticas de concessão desde o primeiro trimestre do ano”, diz Rui Cabral, sócio-líder de risco e finanças para o setor financeiro na EY. “A preocupação maior é com os riscos de crédito escondidos, que podem oferecer uma exposição maior do que a esperada pelos bancos. O contexto é de inadimplência alta de consumidores e empresas. Em relação às pessoas jurídicas, o número de recuperações judiciais é bem superior na comparação com o ano passado”, completa. Em janeiro, segundo a Serasa, 70,1 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, um recorde na série histórica.

Além do risco de crédito, as instituições financeiras no Brasil e no mundo estão pressionadas pelo cenário de liquidez. Por um longo período, devido aos efeitos econômicos da pandemia, os Bancos Centrais tiveram como estratégia aumentar a liquidez dos mercados, por meio da redução dos juros, alinhada a uma política dos governos de injeção de dinheiro no mercado, por meio da facilitação de acesso aos recursos por parte das empresas e da distribuição de auxílio emergencial para os cidadãos. A saída da pandemia fez com que os governos abandonassem essas ações, subindo os juros para controlar a inflação e desfazendo assim o cenário de estímulo à liquidez. “O resultado disso é que o ambiente de funding, de fontes de liquidez, ficou mais caro e restrito para todos, trazendo pressão para a margem financeira dos bancos. Ou seja, bem diferente da situação anterior, que oferecia a eles abundância de dinheiro no mercado, com muitas fontes de funding”, explica Cabral.

Cibersegurança

Quase seis em cada dez entrevistados, ainda segundo o levantamento da EY, escolheram a incapacidade de gerenciar as ameaças cibernéticas como o principal risco estratégico para os próximos três anos. Os CROs dos bancos estão preocupados com a cibersegurança nas operações diárias, em todas as linhas de negócio, incluindo suas extensas redes de parceiros e fornecedores. 

“Os bancos estão olhando inclusive para o ecossistema de parcerias, já que uma falha em um parceiro pode atingi-los. Nos últimos tempos, com a integração nos sistemas financeiro e de pagamentos, houve investimento elevado das instituições financeiras na chamada continuidade de negócios, com o objetivo de evitar a interrupção dos serviços por causa de um ataque cibernético”, finaliza Cabral.