Nowe źródła danych
Dane, które do tej pory przez banki nie były zbierane, takie jak ekspozycja na czynniki ESG kontrahentów. Zebrane dane będą musiały zostać odpowiednio zagregowane i przygotowane na potrzeby budowy i używania modeli ryzyka ESG
Integracja
- gromadzenie zbiorów danych, które nigdy wcześniej nie były zintegrowane
- ujednolicanie taksonomii, klasyfikacji i pomiaru
- brak harmonizacji ram sprawozdawczości w różnych jurysdykcjach zwiększa złożoność w przypadku dużych grup finansowych
- brak przystosowania istniejących systemów w bankach do przechowywania danych dotyczących ESG
Standaryzacja
- brak standaryzacji w metodologiach pomiaru ryzyka ESG
- brak możliwości weryfikacji ratingów dostarczanych przez zewnętrznych dostawców z powodu braku rozpowszechnionej praktyki w zakresie metodologii
- konieczność zapewnienia zgodności strategii zarządzania ryzykiem ESG z podejściem do wyznaczania ratingów przez zewnętrznych dostawców
Zarządzanie danymi
- znaczące ryzyko biznesowe wynikające z błędnego raportowania ESG i klasyfikacji lokowanych funduszy
- wyzwanie będzie stanowiło również zachowanie transparentności w docelowym całościowym procesie zbierania i przetwarzania danych z powodu ilości niezbędnych informacji, jak i nowych typów danych dla organizacji
Obok kwestii związanych z procesem pozyskiwania i zarządzania danymi, istotne wyzwanie dla organizacji może stanowić również przygotowanie metodyki pomiaru ryzyka ESG. Ryzyko to różni się od dotychczas rozpoznanych w bankach, przez co jego identyfikacja i pomiar będzie oznaczała konieczność zaadresowania następujących kwestii:
Podsumowanie
Analityk ryzyka ESG jest nowym stanowiskiem w banku, które już niedługo zacznie odgrywać kluczową rolę w procesie zarządzania ryzykiem. Artykuł ten przybliża wyzwania, z jakimi będzie się mierzył w czasie ustanawiania ram zarządzania ryzykiem ESG.