Ryzyko kredytowe
W momencie przeprowadzania badania większość banków była zadowolona z jakości swego portfela kredytowego. Wzmocnienie standardów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zaostrzenie polityk kredytowych wprowadzone w ciągu ostatnich 15 lat, jako wynik kryzysu finansowego, przyniosło efekty. Spowolnienie gospodarcze i zmienność rynku powinny skłaniać CRO do utrzymywania podwyższonej uwagi na ten obszar na przestrzeni najbliższych miesięcy.
Zmiany klimatyczne
Klimat jest bez wątpienia jednym z trzech najważniejszych rodzajów ryzyka, o którym mówią obecnie CRO. Ponad 1/3 z nich (36%) wymieniła zmiany klimatyczne jako najważniejsze ryzyko w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale w 2021 roku tak twierdziło aż 49%. Ten spadek jest najpewniej efektem wzrostu znaczenia ryzyka cyberbezpieczeństwa oraz geopolitycznego.
– Geopolityki nie da się całkiem oddzielić od zmian klimatycznych. Nie można bowiem pominąć wpływu wojny na Ukrainie i wywołanego przez nią kryzysu energetycznego w Europie na środowisko naturalne – dodaje Janusz Miszczak.
W perspektywie najbliższych lat, już 65% CRO wskazuje zmiany klimatyczne jako najpoważniejsze ryzyko dla ich organizacji, którym trudno jest zarządzać, ponieważ obejmuje zarówno fizyczne zagrożenia, jak i zmiany wywołane transformacją w stronę zielonej gospodarki. Ryzyka klimatycznego nie można też rozpatrywać bez uwzględnienia regulatorów – 71% respondentów jest zdania, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostaną bankom narzucone kolejne regulacje dotyczące klimatu.
– Nasze badanie pokazuje, że konieczne jest stworzenie solidnej taksonomii oraz monitorowanie nowych produktów z zakresu ESG. Bez odpowiednich mierników banki mogą nie dać sobie rady z wypełnianiem oczekiwań regulatorów związanych z produktami ESG. A wręcz mogą coraz częściej być oskarżane o greenwashing – uważa Paweł Preuss.
Koszty zarządzania ryzykiem
Większa i bardziej kompleksowa kontrola ryzyka oznacza wzrost kosztów zarządzania nim, na co wskazuje 85% respondentów (rok wcześniej było to 69%). Prawie 1/3 przewiduje wzrost kosztów o ponad 15%.
Głównym powodem rosnących kosztów są nowe regulacje i oczekiwania nadzorcze (wg 56% respondentów), przyspieszona transformacja cyfrowa (56%) i większe nakłady na cyberbezpieczeństwo (53%). Automatyzacja, która w 2021 roku była na pierwszym miejscu spadła na czwarte, co oznacza, że się po prostu dokonała.
CRO w ogóle traktują technologię jako sposób na optymalizację zarządzania ryzykiem i efektywniejsze wykonywanie pracy. W coraz większym stopniu patrzą na sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe jako narzędzia, które pozwalają zautomatyzować niektóre procesy i zadania, wspierać procesy przyznawania kredytów, identyfikować cyberataki oraz monitorować potencjalne przestępstwa finansowe.
O badaniu
W badaniu EY oraz Instytutu Finansów Międzynarodowych wzięli udział zarządzający ryzykiem z 88 banków z 30 krajów z całego świata. Badanie było prowadzone od czerwca 2022 r. do października 2022 r. 36% banków biorących udział w badaniu pochodziło z USA, 19% z Bliskiego Wschodu i Afryki, 18% z Południowej Ameryki, 16% z Europy i 11% z regionu Azji i Pacyfiku.