因應持續波動：風控長角色不斷演變，機構敏捷性有待提高

安永與國際金融協會第十三屆全球銀行風險管理年度調查結果顯示，風控長必須考慮更多樣的風險，並積極因應。雖然許多我們熟悉的風險仍是風控長的首要事務，但各種風險不斷變化，形式多樣。網路安全仍然是未來12個月中風控長面臨的最大風險，由於網路攻擊日益複雜且不時借助新的媒介，相關風險一向難以捉摸。與往年相比，風控長對金融風險的擔憂亦有所增加。

由於地緣政治貿易局勢緊張，在受影響地區開展業務的機構可能面臨更高的交易對手信用風險。如果銀行被迫退出某些市場，地緣政治也可能對其營運韌性造成挑戰。其他風險還包括與營運韌性密不可分的監理規定和監督預期方面的法遵問題，風控長認為這是未來一年第二大緊迫風險。

儘管目前情況看起來異常嚴峻，但這種高度不確定性很可能會持續，所以，監理肯定將會更嚴謹。為此，銀行必須繼續建立必要的能力和基礎設施，涵蓋三道防線和橫跨各業務部門，以提高識別、管理和報告風險時的反應能力。

我們的調查結果表示，風險管理營運模式需要調整，涵蓋範圍上至董事會下至前臺員工，以因應當前的市場波動和不斷變化的風險。具體而言，銀行需要：

• 強調批判性思維技能：聘用和培訓風險專業人員，他們能夠跨越傳統風險領域，分析不同資料集，形成綜合洞察，並在兼顧大局的情況下提供詳細指導。
• 提高組織機構敏捷性：培養適應能力和流程的靈活性，部署人才並採取行動，以因應重點關注風險的變化。
• 進一步採用先進技術：實現核心流程（如舞弊監控、控制和報告）自動化，更快速地識別和追蹤風險，釋放人力，使其承擔高價值任務。
• 提高資料管理和分析能力：透過預測模型、情境規劃和資料視覺化，提高前瞻性風險能見度，實現模式識別。

投資這些領域的最終目的是建立敏捷的風險職能部門，能夠準確地追蹤並果斷因應當前的緊迫威脅，同時果斷地制定計畫，因應遠期風險。

儘管面臨種種挑戰，但今年的調查結果顯示，風控長和監理機關在過去幾年中採取的諸多措施已經消除了銀行體系的核心風險。過去十年裡建立的優化框架為發展高度敏捷、技術賦能的風險職能奠定了基礎。

最後，我們的調查結果還揭示了不同地區、不同類型和規模的銀行以及全球系統重要性銀行（G-SIB）和非系統重要性銀行在重點關注風險和轉型事項方面的差異。某些差異相當明顯，反映了不同市場的實際情況。

展望未來

簡單回顧去年的新聞焦點，便可得知風控長的工作為什麽變得更加複雜，以及為什麽未來幾年也不太可能變得更輕鬆。全球事件、總體經濟發展、社會大趨勢、各種技術顛覆和不斷嚴格的監理審查，所有這些具有強大影響力的外部因素都直接影響著風控長的決策，包括他們的時間分配和長期計畫。

即使風控長成功保護了銀行免受單個風險的威脅，他們也必須考慮到不同類型風險之間複雜關聯。雖然對突發緊急情況做出快速反應是第一要務，但也不能忽視前瞻性全面風險盤查。在這個意義上，風控長的角色似乎更加需要同時具備技術性和策略性。