Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví

Insurance | Regulatory | Credit Risk | Market Risk | 

Insurance

Insurance tým se zabývá tématy, která řeší pojišťovny a zajišťovny. Máme klienty napříč celou Evropou. Pomáháme jim s modelováním jejich portfolia, výpočty technických rezerv, analýzou dat, optimalizací a implementací procesů, řízením rizik stejně jako s regulatorními otázkami. Připravili jsme si pro Vás pojistná témata na tři vyučovací týdny.

    1. Týden: Úvod do pojištění - Úloha pojistného matematika v pojišťovně, slovníček pojistných pojmů, Rizika v pojištění, výpočetní postupy požadované regulací a účetními standardy (Solvency II a IFRS17), zajištění.

    2. Týden: Životní část - hlavni rizika, druhy pojistných produktů a výpočty v životním pojištění, typy rezerv. Úvod do cash-flow modelů a předpokladů, které do nich vstupují. 

    3. Týden: Neživotní část - hlavni rizika, druhy pojistných produktů a výpočty v rámci neživotního pojištění, typy rezerv. Praktické cvičení se zaměří na metodu Chain-Ladder a Bootstrap.

Regulatory

Tým Regulatory pomáhá bankám s plněním regulatorních požadavků na národní i nadnárodní úrovni, zejména v oblastech jako kapitálová přiměřenost, likvidita, kapitálové trhy (investice), operační odolnost, odměňování, vnitroskupinové vztahy, boj proti praní špinavých peněz a další. Pomáháme bankám zajistit si soulad se stávajícími, novými či teprve připravovanými předpisy. Společně s kolegyní z Insurance jsme si pro vás připravili vstupní týden, který poslouží jako úvod do regulace a řízení rizik v bankách a pojišťovnách.

    4. Týden: Úvod do regulace činnosti bank a pojišťoven, úvod do řízení rizik v bankovnictví a pojišťovnictví.

Credit Risk

Tým Credit Risk (CR) pomáhá bankám lépe pochopit jejich data a vytváří různé prediktivní modely nad otázkami, které banky pálí nejvíce. Pomáháme s modely pro kapitálovou přiměřenost, opravné položky, ale i hodnocení bonity klienta před poskytnutím půjčky. Spolupracujeme s bankami a týmy po celé zeměkouli a žádný kontinent nám není cizí.  Na téma úvěrové riziko jsme si pro vás připravili 5 vyučovacích týdnů.

   5. Týden: Úvod do bankovnictví z pohledu rizika – aktiva a pasiva, kapitál, rizikové parametry...

   6. Týden: Underwriting a scoring – proces poskytování půjček a hodnocení bonity klientů.

   7. Týden: Prediktivní modelování – logit a markovské řetězce jako nástroj odhadu rizikových parametrů.

   8. #innovationweek – výuka nebude

   9. Týden: Vývoj, hodnocení a kalibrace skórovacího modelu (scorecard).

Market Risk

Market Risk tým pomáhá bankám v oblasti posuzování různých aspektů tržních rizik. Náplň naší práce je různorodá od analýz kvality dat, vytváření modelů pro měření tržních rizik či valuaci finančních instrumentů, validací existujících modelů bank, stress testingu po likviditní management či pomoc bankám porozumět a implementovat nové regulace. Spolupracujeme s bankami a společnostmi po celém světě především ve Velké Británii, Spojených Státech a západní Evropě. Za náš tým jsme si pro vás připravili 4 témata v oblasti řízení tržních rizik, která vám v následujících 4 týdnech představíme.  

   10. Týden: Úvod do oceňování finančních instrumentů.

   11. Týden: Úvod do kvantitativního řízení tržních rizik.

   12. Týden: Kapitálové požadavky k tržním rizikům (FRTB).

   13. Týden: Riziko selhání protistrany.