Oferta de Tarifas Interbancarias - IBOR

En Banca y Mercados de Capitales

En EY ayudamos a las instituciones globales a prepararse para la inminente transición de la Oferta de Tarifas Interbancarias - (IBORs) a las Tasas de Referencia Alternativas (ARRs). También desempeñamos un papel importante en el apoyo a los reguladores, las asociaciones comerciales y otros para aumentar la concientización y la educación.

Temas relacionados Banca y Mercados de Capitales Servicios financieros Protección contra riesgos empresariales en la banca Riesgo y regulación en la banca Finanzas

Qué puede hacer EY

Una transición IBOR es una importante iniciativa de transformación multianual para la mayoría de las instituciones financieras y no financieras globales con exposición a productos e instrumentos vinculados a la Oferta de Tarifas Interbancarias, contratos, procesos, modelos y sistemas.

Contamos con una amplia experiencia en la asistencia a las instituciones en la movilización y ejecución de iniciativas de transición de IBOR en todas las principales monedas. También asistimos a ISDA y otras asociaciones comerciales de la industria en el desarrollo del Informe de Transición de Referencia Mundial 2018 de la Oferta de Tarifas Interbancarias sobre la base de una encuesta global de los participantes en los mercados financieros.

Los equipos globales de EY multifuncionales operan en las cinco regiones principales: Américas, el Reino Unido, Europa, Suiza y Asia-Pacífico (Singapur, Hong Kong, Tokio y Australia). Hemos alineado recursos con el conocimiento de productos a través de derivados, notas de tasa flotante, productos estructurados y préstamos corporativos y de consumo. Además, los equipos de EY tienen recursos en áreas legales, financieras, contable, fiscal, de tesorería, de gestión de riesgos y tecnológico. Asimismo, operan a la perfección, con acceso a profesionales líderes en los mercados que entienden las complejidades de cada industria.

Regularmente organizamos mesas de debate y conferencias de la industria sobre este tema en los principales centros financieros de todo el mundo, y publicamos thought leadership y boletines informativos para que los participantes del mercado conozcan sobre los últimos acontecimientos.

Los equipos de EY han desarrollado un amplio conjunto de ofertas de servicios, herramientas y aceleradores para ayudar a nuestros clientes a gestionar esta compleja transición. Nuestras ofertas de servicios se adaptan en función del tamaño, la complejidad, la combinación de productos y los requisitos específicos de cada institución.

Las amplias ofertas de servicios de EY incluyen:

  • Evaluación y planificación de impacto

    • Evaluación de impacto (aprovechando las herramientas EY)
    • Evaluación de recursos financieros y perfil de riesgo
    • Asignación de dependencias internas y externas
    • Hoja de ruta de transición multianual para cada una:
      • Línea de negocio
      • Función Empresarial
      • Moneda
    • Escenarios de transición, suposiciones y riesgos
    • Caso de negocio para la transición IBOR (valor comercial)

  • Comunicación (interna y externa)

    • Estrategias de comunicación para:
      • Inversores (deuda y capital)
      • Agencias de calificación
      • Reguladores
      • Grupos de trabajo de la industria
      • Clientes y contrapartes
      • Proveedores externos
    • Portal de comunicación interna (por ejemplo, preguntas frecuentes)
    • Portal de comunicación de clientes
    • Actualizaciones de la junta directiva y la alta dirección

  • Transición del producto (nuevo y existente)

    • Aprobación acelerada de nuevos productos (NPA)
    • Estrategia de precios de productos y principios rectores
    • Definir la implementación de nuevos productos y la estrategia de transición de productos existente basada en dependencias internas y externas

  • Alcance legal y al cliente

    • Inventario de contratos
    • Evaluación de riesgos y priorización
    • Estrategia de alcance del cliente (vinculada a la transición de productos)
    • Herramientas de digitalización de EY para la gestión de contratos
    • Nuevo lenguaje contractual o modificación del mismo
    • Gestión del flujo de trabajo de repapeleo de clientes de extremo a extremo

  • Gestión de riesgos, valoración y analítica

    • Inventario modelo y evaluación de impacto
    • Construcción de la curva de descuento de tasa libre de riesgo
    • Serie temporal histórica para RFR alternativos
    • Reurbanización de modelos, validación y documentación
    • Mejoras en la infraestructura de riesgo

  • Operaciones y tecnología

    • Catálogo de fuentes y aplicaciones de datos afectados
    • Modelo de interacción con proveedores de aplicaciones de terceros
    • Priorización de cambios de aplicación (basada en la estrategia de transición de productos y clientes)
    • Definición de requisitos funcionales y no funcionales
    • Soporte para cambios en el sistema interno y externo
    • Pruebas de integración de sistema front-to-back (herramientas EY)

  • Contabilidad, impuestos y controles

    • Inventario de procesos y evaluación de impacto
    • Medición del valor razonable y contabilidad de coberturas
    • Implicaciones fiscales de la revalorización de activos y pasivos
    • Enmiendas a las políticas contables y financieras
    • Divulgaciones financieras y de riesgos

Webinar de transición IBOR – una certeza no una opción

Nuestro seminario web se centra en la evolución clave del mercado, los plazos de transición, la adopción y liquidez del mercado, las tasas a plazo y la preparación operativa.

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