Modellfejlesztés és validáció támogatása

Átfogó tapasztalatot szereztünk hitelkockázatkezelés (IFRS9, IRB modellek), piaci és likviditási kockázat modellezése, derivatív árazás és szabályozói stressz tesztek területén. Modellezési szakértőink ismerik a főbb, bankok és pénzintézetek által használt programnyelveket és statisztikai szoftvereket (pl. SAS, Python, R, SQL, SPSS stb.). Szolgáltatásaink részét képezi a modellek független validációjának elkészítése kvantitatív és kvalitatív szempontok alapján. Ez magába foglalja az input adatok validációját, a modell megfelelőségének vizsgálatát, az alkalmazott módszertan helyességét és a mögöttes feltételezéseket, valamint a közgazdasági értelmezés és intuíció aspektusát is. Tevékenységünk kiterjed számos kockázati modell validációjára, amelyet nemzetközi tapasztalatunknak köszönhetően az iparági legjobb gyakorlat szerint végzünk.

Szolgáltatásaink részét képezik az alábbi témakörök, valamint igény szerint segítünk minden egyéb felmerülő probléma megoldásában:

• IFRS9 hitelkockázati modellezés és validáció: scoring és rating modellek, PD, LGD, makrogazdasági modell, EAD, CCF, értékvesztés modell
   

• Piaci kockázati modellezés, derivatívák, határidős árupiaci ügyletek, pénzügyi instrumentumok értékelése. Kamatlábkockázat és
  árfolyamkockázat modellezése 
   

• Tőkekövetelményekhez kapcsolódó modellezés, stressz tesztek készítése, Value at Risk modellezés, ICAAP felülvizsgálat és NPL módszertani tanácsadás
   

• Meglévő modellek és módszertani dokumentációk áttekintése, esetleges hiányosságok feltárása